FX用語|ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは、移動平均線とその上下に値幅の変動率を示す線をボリンジャーバンドと言います。

1980年あたりに、ジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル指標です。統計学の標準偏差と正規分布の考え方に基づいた指標になります。統計学の応用をチャート上にグラフとして可視化したようなものです。

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心として、上方向へ行くにしたがって、「1σ(シグマ)」「2σ」「3σ」の線があり、また、下方向へ行くにしたがって、「‐1σ」「‐2σ」「‐3σ」の線があります(FX会社が用意しているボリンジャーバンドが±3σが用意されていない場合もあります)。移動平均線を含めると、合計7本の線(±3σを表示していなければ合計5本の線)がチャート上にあり、帯(バンド)のように見えます。

ボリンジャーバンドに関するFX用語があるのでご紹介いたします。
スクイーズとエクスパンション
スクイーズは、ボリンジャーバンドのバンドの幅が狭いことをスクイーズと言います。ボラティリティが低く、レンジ相場が続くとボリンジャーバンドがスクイーズになります。

エクスパンションは、ボリンジャーバンドのバンドの幅が広がっていくことをエクスパンションと言います。トレンドが発生したり、相場が急変動したときにボリンジャーバンドがエクスパンションします。

ボリンジャーバンドは統計学の応用で、ざっくりと解説すると、「レートのほとんどが、このバンドの中に納まる」というものです。
正規分布の理論では、以下のような確率です。
移動平均線を中心として、1σから―1σの間に納まる確率は、約68.2%
移動平均線を中心として、2σから―2σの間に納まる確率は、約95.4%
移動平均線を中心として、3σから―3σの間に納まる確率は、約99.7%

この確率をトレードに使う方法は、逆張りでエントリーするか利確が考えられます。

まずは、逆張りでエントリーの考え方をご紹介いたします。
逆張りでエントリーの場合は、±2σにレートがタッチしたことでエントリーすることがひとつの基準として考えられます。
例えば、レンジ相場でレートが下がってきて―2σラインにタッチしたとします。±2σラインのバンドの中に納まる確率は約95.4%なので、このままレートが下がって―2σラインを超えていく確率が5%未満なのに対して、‐2σラインよりも内側に納まる確率が約95%なので、レートが下がってきて順張りのショートするよりも、高い確率で納まる可能性がある逆張りのロングの方が、統計的に見てリスクリワードでリワードが高くなるという考え方です。

続いて、利確の考え方もご紹介いたします。基本は、先ほどご紹介した逆張りエントリーと同じ考え方になります。
例えば、レンジ相場でロングをして買いポジションを保有しているとします。すると、レートが上昇して+2σラインにタッチしました。この時、+2σラインを越えてレートがさらに上昇していく確率よりも、+2σラインの中に納まってしまう確率の方が高いと言えます。このことから、+2σラインを天井圏と捉えてレートが下がる前に利確してしまおうという考え方です。

基本的な考え方は、エントリーも利確も間違っていないですが、エントリーと利確の根拠においてボリンジャーバンドを最優先にせずに、補助的な役割として活用しましょう。相場心理を計る根拠として、ボリンジャーバンドだけでは根拠が薄いからです。

ダウ理論で考えると、トレンドは根拠が崩れるまで継続し続けると言われています。トレンドが発生するとボリンジャーバンドがエクスパンションしますが、レートが+2σや―2σにタッチしても、高値と安値の切り上げ(または切り下げ)が崩れない間はトレンドが継続すると考えられます。故に+2σまたは―2σにレートが届いても、さらに伸びていく可能性があるのです。トレンド相場で(プラスorマイナス)2σにタッチするごとに逆張りエントリーすると、エントリーするたびに損切りになる可能性が高まるのでご注意ください。
また、利確も同じで、トレンド相場で(プラスorマイナス)2σにタッチしたので利確してしまうと、もっと大きな利益が獲得できるチャンスを逃して小さな利益で利確してしまうことになるかもしれません。

マルチタイムフレームでボリンジャーバンドの動きを見ておくことも大切です。
短期足チャートでボリンジャーバンドがエクスパンションしても、上位足ではスクイーズしたままということがあります。例えば、5分足でエクスパンションしたけど、4時間足ではスクイーズしたままというような場合です。
この例で言うと、5分足で(プラスorマイナス)2σタッチしたので逆張りでエントリーしても、上位足である4時間足の波にのまれて損切りになってしまうことが考えられます。

ボリンジャーバンドは、元をたどれば統計です。それをどのタイミングでどう使うかでトレーダーのスキルと実績に関わってきます。
ボリンジャーバンドは、上手く活用すれば効果を発揮してくれるテクニカル指標です。ダウ理論やタイムフレーム、レンジのレジサポなど、他の分析要素も加味しながらボリンジャーバンドを有効に活用しましょう。

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